Mandada construir em cerca de 1650, pelo então governador das armas da Comarca de Setúbal, João Nunes da Cunha, a construção resistiu ao sismo de 1755. A Casa do Corpo da Guarda resulta de reconstrução de anterior edifício, empreendida no reinado de D. João V que, pela mesma altura, ordenou também a reconstrução do edifício dos Paços do Concelho, nesta mesma antiga Praça do Sapal, hoje Praça de Bocage.

Em 2019, o município de Setúbal adquiriu ao Exército Português – Ministério da Administração Interna, o edifício para usufruto público da população e visitantes. Após obras de recuperação do espaço abriu em setembro de 2020 como a Casa do Turismo de Setúbal com serviços de apoio ao turista.